IBKR定单管理系统（IBKR OMS） - 常见问题

IBKR定单管理系统（OMS）常见问题


概述：

无论是通过FIX还是电话接收到客户定单，IBKR定单管理系统都能让该等定单的提交、填充、管理和跟踪变得更加简便。此外，IBKR定单管理系统与我们的电子交易与执行管理平台（EMS）——交易者工作站（TWS）——实现完全整合，可让您畅通无阻地访问我们的高级交易工具、算法、定单类型、实时价格/风险分析及其他资源。下方为IBKR定单管理系统最常被问及的问题。


如您对IBKR的定单管理系统感兴趣，请联系IB销售代表了解更多信息及获得使用方面的帮助。

IBKR定单管理系统用户没有安装费、固定费用或条款承诺，只有一个$2,500美元的每月最低佣金要求。来自IBKR定单管理系统的交易会被收取佣金。该费用会被用以冲抵每月最低佣金要求金额。

账户可接入25个IBKR定单管理系统终端，并提供额外终端和执行经纪商接入的服务，每个额外的连接将使每月最低费用增加$100美元。

可以，您可以将定单从IBKR定单管理系统传递到您当前的经纪商处。IBKR定单管理系统是一个经纪商中立平台，可供您在多个其他经纪商处执行定单。您可根据要求添加其他经纪商目的地。

我们为定单管理系统客户提供的报告主要有以下三种类型：

  • 客户报告 - 我们的报表和报告包含实时交易确认、保证金信息、交易成本分析、高级投资组合分析、税务优化和一系列其他补充报告。
  • 合规报告 - IB可生成一系列合规报告以供客户合规部门使用。这些报告通常是根据IB客户相关联之账户的定单和交易活动而形成的。
  • 监管报告 - IB可根据要求代客户生成某些监管报告。例如，身为美国金融业监管局（FINRA）成员的客户可要求IB代表其生成OATS报告并提交至FINRA。

IBKR的定单管理系统支持交易后分配，该功能对在IB以外进行清算的客户可用。在IB执行并将交易转至非IB清算经纪商（至不同清算公司混合或至某一远程清算公司的多个账户）的客户可采用以下格式向IB传递交易后分配信息：

  • 基于文件的交易后分配 - 导入包含交易后分配指令的逗号分隔值文件（.csv）。IB将会处理文件并提供每个分配指令的状态信息。
  • 基于网页的交易后分配 - 我们直观的网页式交易后分配工具可供您按上述信息进行分配。

请访问交易后分配页面了解更多信息。

我们在管理员、投资组合与定单管理平台、合规、客户关系管理（CRM）以及托管等方面提供第三方整合报送。

可以，您可以将来自FIX/CTCI连接的定单填充到您的魔方记录本中。交易者可以选择接受/拒绝新填充的委托单、委托单修改及取消。接下来交易者还能将委托单拆分成子定单传递到IB SMART、特定市场中心、第三方经纪商、算法（ALGO）目的地或其公司内的其他服务台。

魔方记录本是TWS中的一种交易工具，可供您手动提交或通过FIX以电子化方式提交的母定单和子定单。记录本是组成定单管理系统的整套工具中不可或缺的一部分。可从TWS中轻松访问。

我们支持以下传递目的地：

  • IB智能传递（SmartRouting） - 发送电子定单至IB的智能传递引擎，IB智能传递会在交易相同产品的不同市场中心搜索最佳价格，寻求以可能出现的最优价格执行您的定单。
  • 经纪商中立 - 传递至已被作为传递目的地加入到IB定单管理系统的第三方执行经纪商。从多个可为使用IB定单管理系统的共同客户传递常规和算法定单的执行经纪商中进行选择，并让IB根据您的偏好将经纪商添加到传递列表。
  • 服务台传递 – 服务台传递支持在您公司多个服务台之间进行自定义传递。例如，可设置一个销售服务台来接收并输入客户委托单、交易服务台来接收并管理定单。这种配置可允许您实施最为高效的任务导向型工作流程。
  • 直接传递 - 将电子定单发送到IB的定单传递系统支持直接接入的市场中心。直接传递定单只会发送到用户指定的市场中心，对其他可能也交易相同产品的市场中心是不可见的。
  • 远程完成（Done Away） - 在IB定单管理系统中记录已手动传递（通过电话、电子邮件、即时消息等）至第三方经纪商的定单。记录该等定单关联产生的交易。

因IBKR定单管理系统与IB TWS已实现无缝整合，我们可提供60多种定单类型和算法。魔方记录本已与以下TWS高级交易工具无缝整合：积累/分配算法（可帮助最小化大尺寸定单对市场的冲击）、分段交易算法（可帮助大尺寸定单免受逐渐恶化的价格影响）、IB担保的交易量加权平均价（VWAP）算法等等。可从委托单使用右键点击菜单访问工具。

是的，IBKR定单管理系统支持在您公司内部多个服务台之间进行自定义传递。例如，可设置一个销售服务台来接收并输入客户委托单、交易服务台来接收并管理定单。这种配置可允许您实施最为高效的任务导向型工作流程。

出于定单管理之目的，魔方记录本可供您手动创建“远程”目的地并手动报告在IB外执行的交易。该数据将会反映在定单状态区域和交易报告。

是的，我们支持远程头寸导入。这意味着IBKR定单管理系统可在日初通过主经纪商或基金管理员发来的文件导入不由IB保管的客户头寸和现金（通常称为日初头寸导入）。这些远程头寸之后可在日内通过IBKR定单管理系统进行追踪，并可与IB头寸一起查看。

注意：远程头寸导入需要IB管理部门批准。

可以，IBKR定单管理系统支持在您公司内部多个服务台和交易者之间进行自定义的传递。例如，可设置一个销售服务台来接收并输入客户委托单、交易服务台来接收并管理定单。这种配置可允许您实施最为高效的任务导向型工作流程。

是的，我们为前、中、后台及第三方程序提供FIX执行报告。日内FIX执行报告时段通过FIX实时发送执行信息（某些情况下还包括定单信息，见下方）。

我们提供以下内容：

  • 交易执行报告 - 以电子方式将在IB执行的交易传递到第三方定单管理、风险管理以及合规与行政管理系统。IB可根据您选择的第三方来配置必要的FIX执行报告界面。该服务也被称为实时交易报告或RTTR。
  • 定单执行报告 - 以电子方式将您IB账户中提交的定单和执行的交易传递至第三方定单管理、风险管理以及合规与行政管理系统。IB可根据您选择的第三方来配置必要的FIX执行报告界面。该服务还被称为实时交易报告增强版或RTTR+。
  • 交易接收 - 将在IB以外执行的交易通过FIX发送到IB定单管理系统以在IB系统中接收。该功能还被称为导入执行报告。

IB主经纪客户可使用IB记录本报告远程交易。这些交易会实时更新您的TWS头寸并会自动上传到IB清算系统，从而不必再通过FTP发布交易文件。