FINRA和NYSE施行规则限制小投资者进行即日交易。被这些组织归类为典型即日交易者的客户，在交易美国证券时会受到即日交易限制。注意，我们使用期权保证金优化软件，以尝试创造最低保证金要求。然而，由于决定最优解决途径所需要的系统要求，我们无法保证在所有情况下总是得到最优组合。
注：
这些公式利用函数最大（x，y，..）, 最小（x，y，..）和如果（x，y，z）。最大函数返回括号中所有以逗号隔开的参数的中的最大值。例如：最大（500，2000，1500）将返回值2000。最小函数返回括号中所有以逗号隔开的参数中的最小值。例如：最小（500，2000，1500）将返回值500。如果函数检查条件，如果为真则使用公式y；如果为假则使用公式z。例如：如果（20 < 0，30，60）将返回值60。
以下表格显示了对每种保证金组合类型的期权保证金要求。点击以下链接了解详情：
| 保证金 | |
| 初始保证金 | 无。做多期权的成本从现金中被扣除。 |
| 维持保证金 | 无。 |
| 现金或IRA现金 | 无。做多期权的成本从现金中被扣除。 |
| 保证金 | |
| 初始保证金 |
股票期权 1 看涨期权价格 + 最大值 [（（30% X 底层证券价格）- 价外金额）， 10% X 底层证券价格] 指数期权 1 看涨期权价格 + 最大值 [（（15% X 底层证券价格）- 价外金额）， 10% X 底层证券价格] |
| 维持保证金 | 与初始保证金相同。 |
| 现金或IRA现金 | 不适用 |
| 保证金 | |
| 初始保证金 |
股票期权 1 看跌期权价格 + 最大值 [（30% X 底层证券价格 - 价外金额）， 10% X 行权价] 指数期权 1 看跌期权价格 + 最大值 [（15% X 底层证券价格 - 价外金额）， 10% X 行权价] |
| 维持保证金 | 与初始保证金相同。 |
| 现金或IRA现金 | 看跌期权行使价的总数。 |
做空期权并同时持有权益头寸，从而担保期权合约分配时的完整执行。
| 保证金 | |
| 初始保证金 | 股票初始保证金要求 + 价内金额 |
| 维持保证金 | 与初始保证金相同。 |
| 现金或IRA现金 | 有担保的看涨期权 股票被全额支付 有担保的看跌期权 不适用 |
同一底层证券（以及相同乘数）的相同数量的看涨期权的多头和空头，如果多头在空头到期时或之后到期。
| 保证金 | |
| 初始保证金 | 最大值[（买入看涨行使价 - 卖出看涨行使价），0] |
| 维持保证金 | 与初始保证金相同。 |
| 现金或IRA现金 | 如果两种期权为欧式现金结算期权的话，与初始保证金相同 否则，不适用 |
同一底层证券（以及相同乘数）的相同数量的看跌期权的多头和空头，如果多头在空头到期时或之后到期。
| 保证金 | |
| 初始保证 | 最大值[（卖出看跌行使价 - 买入看跌行使价）， 0] |
| 维持保证金 | 与初始保证金相同。 |
| 现金或IRA现金 | 与保证金账户相同 两种期权为欧式现金结算期权。 |
做多看跌期权并做空底层证券。
| 保证金 | |
| 初始保证金 | 要求初始股票保证金 |
| 维持保证金/td> | 最小值[（（10%×看跌期权执行价）＋看跌价外金额）， 做多股票维持保证金要求] |
| 现金或IRA现金 | 不适用 |
做多看涨期权并做空底层证券。
| 保证金 | |
| 初始保证金 |
如果交易货币是加元 最小值（做多看涨期权执行价，初始股票保证金要求）， 如果交易货币不是加元 看涨期权价格 +（30% X 底层证券价格）+ 最小值 [价外金额， （30% X 底层证券价格）] |
| 维持保证金 |
如果交易货币是加元 最小值（做多看涨期权执行价，维持股票保证金要求） 如果交易货币不是加元 看涨期权价格 +（30% X 底层证券价格）+ 最小值 [价外金额， （30% X 底层证券价格）] |
| 现金或IRA现金 | 不适用 |
做多看跌期权并做多带有看涨期权空头的底层证券。看跌期权和看涨期权必须有相同到期日、相同底层证券（和相同乘数），并且看跌期权执行价必须低于看涨期权执行价。
| 保证金 | |
| 初始保证金 | 要求初始股票保证金 + 价内看涨金额 |
| 维持保证金 | 价内看涨期权金额 + 最小值[（（10% X 看跌期权执行价）＋价外看跌期权金额），（30% X 看涨期权执行价）] |
| 现金或IRA现金 | 不适用 |
做多看跌期权并做多带有看涨期权空头的底层证券。看跌期权和看涨期权必须有相同的到期日期、底层证券（乘数）以及执行价格。
| 保证金 | |
| 初始保证金 | 初始股票保证金要求 + 价内看涨期权金额 |
| 维持保证金 | 价内看涨期权金额 + （10% X 执行价） |
| 现金或IRA现金 | 不适用 |
做多看涨期权并做空带有看跌期权空头的底层证券。看跌期权和看涨期权必须有相同的到期日期、底层证券（乘数）以及执行价格。
| 保证金 | |
| 初始保证金 | 价内看跌期权金额 ＋ 初始股票保证金 |
| 维持保证金 | 价内看跌期权金额 +（10% X 执行价） |
| 现金或IRA现金 | 不适用 |
同一系列（等级、乘数、行权价、到期）的两只空头期权被一只有更高行权价的相同类型（看跌或看涨）的多头期权以及一只有更低行权价的相同类型的多头期权对冲。所有组成的期权必须有相同到期时间、相同底层证券，并且执行价之间的间隔也必须相等。
| 保证金 | |
| 初始保证金 | 无。 |
| 维持保证金 | 与初始保证金相同。 |
| 现金或IRA现金 | 无 两种期权为欧式现金结算期权。 |
