限制查询结果

期权投资组合允许你按风险度量而不是按目标度量来限制查询结果。所以,如果你的目标是取得特定的Gamma头寸,你将能够限制Delta、Vega和Theta的结果。算法实施以下默认限制:

限制

O

 

Delta

Gamma

Vega

Theta

b

j

e

c

t

i

v

e

Delta

 

 

> 0

> 0

 

Gamma

 

= 0

 

 

 

Vega

 

= 0

 

 

 

Theta

 

= 0

 

 

 

例如,默认Delta限制保证查询结果方案的Gamma和Vega为正。

To override the system defaults, enter a value in one or multiple input fields and click Submit Query.

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