CSFB VWAP（交易量加权平均价格）

系统试图从开始到结束时间对VWAP（交易量加权平均价格）进行匹配。这个独特和功能强大的算法有能力接受最大百分比的交易量限制（“不要超过交易量的20%”）。系统在你的时间区间内和根据你的价格和交易量限制进行交易。

对大尺寸定单，使用Blockfinder（大块搜索）来界定算法运行过程中您能够接受的传递大额定单的价格/尺寸。

区域	描述
算法选择器	选取CSFB算法。
开始时间	按需要输入算法的开始时间。如果没设置开始时间，算法将在您发送定单是启动。
截止时间	按需要输入算法的截止时间。如果没设置截止时间，默认的截止时间即市场收盘时间。
执行风格	选取紧迫的程度
最大 % 参与	按需要定义交易量的最大百分比。
冰山	输入定单的显示尺寸。不可低于100股，或大于定单尺寸。
竞价（Auction）	指定是否在所有竞价中、非竞价、只开盘价、只收盘价或非平衡竞价中包括定单。
Blockfinder	选取启动Blockfinder，用于提交执行的大定单尺寸（最低10,000股），剩余的尺寸连续通过算法执行。
Blockprice	仅在Blockfinder被启动后可用。定义大尺寸定单可以被执行的价格。
最低大尺寸	仅在Blockfinder被启动后可用。按需要定义最低大尺寸。不能低于5000股，增量尺寸也是5000. 如果没有设定最低尺寸，将使用默认尺寸10,000。
最大大尺寸	仅在Blockfinder被启动后可用。按需要定义最大的大尺寸。
我的定价	将价格设置为您愿意接受执行全部定单的价位。

使用CSFB算法，选择 CSFBALGO为定单传递目的地，然后选择算法。