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交易量加权平均价格 （VWAP）

设计用来取得或超越VWAP价格，从你发送定单开始计算一直到市场关闭时为止。

 

• 最大百分比－输入一个从1%到50%的平均日交易量的最大百分比。
• 开始时间/结束时间－使用开始/结束时间区域改变默认状态设置的传递定单开始工作的时间。结束时间将取代有效时间。注意，不管是否整个定单数量已获得执行，算法将在指定的结束时间停止工作，除非你选取了允许交易超过结束时间。
• 允许交易超过结束时间－如果选择了，算法将争取在指定的结束时间完成，但将在结束时间后继续执行任何未完成的部分。这个功能仅在已指定结束时间时适用。

注： 如果你指定了开始和结束时间，TWS%TRADE_SYSTEM_ACRONYM% 将使用昨天的交易量确认可接受的时间段。如果你指定的时间段很短，你将收到一个建议调整时间的信息。

• 试图不取消流动性－选择该功能来保证算法定单在可能的情况下将不要触及买价或接受卖价。这样也许会帮助避免取消流动性费用，和可能获得添加流动性带来的回扣。但，也可能会导致极大的从市场基准偏离。

注： IB %COMPANY_NAME%将尽最大的努力不取消流动性，但有时是无法避免的。

有关IB算法的更多信息，请参阅IB定单类型和算法页面。