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报告中汇总Greek

对Delta，Gamma和Vega头寸Greeks的汇总计算可以从设置菜单中选取希腊字母聚合来改变。

改变Greek聚合计算

1. 从设置m菜，选取希腊字母聚合。
2. 使用单选按钮选取一个计算。

计算使用下述变量：

S_i = 底层证券价格。

sigma_i = 底层证券历史波动率。

Delta_i = 以基础货币定价的总delta。

Gamma_i = 以基础货币定价的总gamma。

Vega_i = 以基础货币定价的总vega。

直接添加：

聚合Delta = 总和 i (Delta_i)
聚合Gamma = 总和 i (Gamma_i)
聚合Vega = 总和 i (Vega_i)

完全相关：

聚合Delta = 总和 i (Delta_i * S_i * sigma_i)
聚合Gamma = 0.5 * 总和 i (Gamma_i * (S_i * sigma_i)^2)

相同百分比变化：

聚合Delta = 总和 i (Delta_i * S_i * 0.01)
聚合Gamma = 0.5 * 总和 i (Gamma_i * (S_i * 0.01)^2)
聚合Vega = 总和 i (Vega_i * sigma_i * 0.01)