波动率交易

波动率定单类型让您能够创建期权定单，其限价可以通过修改的期权波动率功能来计算。如果您不是从波动率交易者创建的定单，您能够通过选取基本标签上的VOL定单类型启动波动率标签。如果您已经从交易窗口附加了delta对冲定单，您能够在对冲标签上查看定单参数。

在一个单个大页面上删除标签和查看所有区域，请选择综合查看。

区域	描述
波动率	显示用于计算期权限价的波动率。隐含波动率区域显示的值是通过模型导航计算得出的。
连续更新限价价格	当选择后，期权价格在底层股票价格变动时自动更新。
预防设置	设置价格上限“两次检查”做为预防以保证你的定单价格与市场保持在一个可接受的范围内。
波动率类型	选择查看日或年波动率。
对冲Delta	选择一个对冲定单类型。定单将针对已执行的期权交易被发送以保持一个delta中立头寸。对指数期权，你可以设定对冲、或参考、合约。如果你已经修改了模型导航中的参考合约，修改的合约将被用来做为定单的新的默认参考合约。对限价delta对冲定单，股票买/卖价格的快照在母定单执行时摄取，可用的最佳价格用做限价价格（买单用最佳卖价，卖单用最佳买价）。
对冲Delta	对需要辅助价格的定单，使用对冲辅助价格区域来设置，比如一个相对定单的抵消额。
参考价格类型	买价或卖价－如果选择了，使用NBB（买价）如果是买进看涨或卖出看跌和NBO（卖价）当卖出看涨或买进看跌。平均－使用最佳买价和卖价的平均值。这个价格还被用来计算发送到交易所的限价价格（无论是否选择了连续更新），和底层范围价格监控。
参考合约	选择一个期货合约用来计算指数值。然后从这个指数值导出定单价格。
底层价格监控	底层范围（低）－输入一个相对选择的期权定单可接受的股票低端价格。如果底层产品价格降至股票范围价格的低端以外，期权定单将被取消。如果价格只是达到低端价格，不取消定单。底层范围（高）－输入一个相对选择的期权定单可接受的高端股票价格。如果底层产品价格升至高端股票范围价格的以上，期权定单将被取消。如果价格只是达到端点价格，不取消定单。