有关期货合约特殊标识和到期日的说明

有关期货合约特殊标识和到期日的说明


请知悉IB在处理纽约商交所/全球电子交易系统(NYMEX/GLOBEX)迷你原油和天然气期货及期权产品时特殊的标识方法。根据行业惯例,通常将此类大宗商品合约实际的最后交易日之后的月份作为其到期月份。比如,业界一般将到期日为8月27日的迷你天然气合约称为9月天然气合约。为遵从该行业惯例,IB将合约的到期日标识为之后月份的第一个工作日。使用这种标识方法后,最后交易日为8月27日的合约将被IB标识为9月的合约(因而反映行业惯例)。这么做的结果是,合约有了正确的标识,但最后交易日不正确。

当合约到期时,为了正确地处理到期流程,IB会重新标识到期日,以反映实际的最后交易日(即上例中的8月27日)。这么做的结果是,在到期日,合约将显示实际日期信息(8月27日),而非标准的标识。在上述例子中,合约在到期日会被标识为8月的合约而非9月的合约。

上述做法没有实质性的影响。IB仅出于遵从行业惯例的目的,对特定合约实行此种标识方法。

若要了解迷你原油和天然气产品、迷你金属以及各类以实物交割的期货的实际到期日,请访问交易所的网站,可从IB官网上的交易所页面跳转。