API clients interacting with TWS Build 983+, with the flag/checkbox "Use Account Groups with Allocation Methods" enabled, will see the following changes:
Unless otherwise noted, this release requires TWS version 980 or higher.
Unless otherwise noted, items below require TWS version 979 or higher.
Unless otherwise noted, items below require TWS version 976 or higher.
Unless otherwise noted, items below require TWS version 975 or higher.
Sauf mention contraire, les éléments ci-dessous requièrent la version 974 ou plus.
Ces fonctionnalités nécessitent la version TWS 971 ou plus:
À partir de la version 973.06 qui prendra effet avec la version TWS 969 et les suivantes. Pour les sociétés d'investissement qui doivent se conformer aux obligations de déclaration de la directive MiFIR ayant opté pour les déclarations de transactions enrichies ou déléguées, nous avons ajouté quatre nouveaux attributs d'ordre à la classe d'ordre ainsi que de nombreux nouveaux préréglages à TWS et à la configuration générale de IB Gateway.
Parmi les nouveaux attributs d'ordres:
Vous trouverez les nouveaux préréglages des ordres de TWS et de IB Gateway dans Ordres> Page MiFIR de la configuration générale et inclure TWS Decision-Maker Defaults, API Decision-Maker Defaults, et Executing Trader/Algo presets.
Les choix suivants sont disponibles pour les attributs "décision d'investissement dans l'entreprise" mifid2DecisionMaker et mifid2DecisionAlgo:
Vous pouvez configurer les préréglages pour l'indiquer via TWS Global Configuration using the Orders > MiFIR page. Dans ce scénario, les ordres pour compte propre devront être passés via TWS.
REMARQUE: Seul un décisionnaire, soit une personne principale, soit un algorithme doit être fourni pour un ordre, ou sélectionné par défaut.
Les options suivantes sont disponibles pour les attributs "exécution dans l'entreprise" mifid2ExecutionTrader et mifid2ExecutionAlgo:
Pour plus d'informations ou pour obtenir les codes courts qu'IB a assigné à ces personnes ou algos, veuillez contacter le service clientèle IB..
Pour en savoir plus sur les obligations de déclaration dans le cadre de MiFIR, veuillez consulter l'article de la base de connaissancela déclaration MiFIR enrichie ou déléguée pour les entreprises de l' EEE.
À partir de la version 973.06 avec effet à compter de la TWS 969 et plus.La fonction reqTickByTickData fournit des données tick-by-tick en temps réel pour jusqu'à titres des États-Unis.
Les fonctionnalités et améliorations sont également disponibles dans la version API 973.06:
Veuillez noter que toutes ces fonctionnalités cotées peuvent ne pas avoir encore été ajoutées à Python API Pour plus d'informations, consultez le guide utilisateur API sur http://interactivebrokers.github.io/tws-api/
Beginning with API v 973.04, you can now request tick-by-tick historical market data from IB's database using the function IBApi::EClient::reqHistoricalTicks. Les résultats sont fournis via IBApi.EWrapper.historicalTicks, IBApi.EWrapper.historicalTicksBidAsk et IBApi.EWrapper.historicalTicksLast, selon le type de données demandées.
Pour des exemples et plus d'informations, consultez http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_time_and_sales.html.
À partir de la version 973.04 d'API, le serveur RTD API prend en charge les demandes de symbole pour les symboles qui comprennent un espace, par exemple "BRK B". De plus, le traitement du message d'erreur pour RTD a été amélioré.
Pour plus d'informations, consultez http://interactivebrokers.github.io/tws-api/tws_rtd_server.html.
À partir de la version 973.04 d'API, le code de l'échantillon de feuille de calcul ActiveX a été refactorisé afin de faciliter la lecture et extension.
Pour utiliser l'échantillon de feuille de calcul ActiveX, consultez http://interactivebrokers.github.io/tws-api/activex.html#activex_sample.
À partir de la version 973.04 d'API, le message du statut de l'ordre comprend le prix auquel un ordre a été limité pour les ordres au marché limité.
À compter de la version 973.04 d'API, les échantillons comprennent des données ADJUSTED_LAST pour les données historiques afin de démontrer la réception des données historiques ajustées pour dividende.
À compter de la version 973.04 d'API, la fonction prix du tick peut fournir les attributs de cours acheteur de préouverture et cours vendeur de préouverture qui indiquent que les cotations sont dans la période de préouverture de la Bourse.
À partir de la version 973.03 avec TWS v965+, la fonction de demande de données historiques reqHistoricalData requiert que le champ keepUpToDate se voit attribuer la valeur "vrai" ou "faux" afin d'identifier si:
Vrai: une souscription est effectuée pour fournir les mises à jour et barres en temps réel non terminées au fur et à mesure de leur disponibilité, ou
Faux: toutes les données sont fournies une fois.
REMARQUE: si vrai, une date de fin (endDateTime) ne peut être spécifiée.
Pour des exemples et plus d'informations, consultez http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_request.
À partir de la version 973.02, quatre nouveaux fournisseurs peuvent offrir des articles d'actualité depuis API. L’actualité API requiert des souscriptions différentes des services d'actualité dans TWS et chacune contient des flux de données différentes. Les fonctions API qui traitent de l'actualité peuvent interroger les actualités disponibles, souscrire aux actualités en temps réel afin de recevoir les grands titres dès leur publication, demander des articles spécifiques et fournir une liste historique de nouvelles en cache dans le système.
Les souscriptions API actuellement disponibles incluent Briefing Trader, Benzinga Pro, Fly on the Wall, et Midnight Trader.
Souscrivez aux actualités API par le biais de la Gestion de compte où vous pouvez également voir les souscriptions actuelles. Vous pouvez également voir les souscriptions actuelles depuis API en utilisant la fonction IBApi::EClient::reqNewsProviders:
Demander les grands titres historiques de l'actualité: par ailleurs, avec la souscription API adéquate, les grands titres de l'actualité peuvent être demandés depuis API en utilisant la fonction IBApi::EClient::reqHistoricalNews. Les grands titres correspondants sont fournis dans IBApi::EWrapper::historicalNews.
Demander : After requesting news headlines using one of the above functions, the body of a news article can be requested with the article ID returned by invoking the function IBApi::EClient::reqNewsArticle. Le corps de l'article d'actualité résulte de la fonction IBApi::EWrapper::newsArticle.
Pour des exemples et plus d'informations, consultez http://interactivebrokers.github.io/tws-api/news.html.
À partir de la version 9.73.02, la fonction IBApi::EClient::reqMatchingSymbols peut être utilisée pour rechercher des contrats basés sur les lettres initiales définissant le symbole. Par exemple, si les chaînes "I" ou "IB" sont utilisées pour rechercher le symbole IB "IBKR", elles apparaîtront dans la liste des contrats correspondants.
Les résultats sont fournis à IBApi::EWrapper::symbolSamples.
Pour des échantillons et plus d'informations, consultez http://interactivebrokers.github.io/tws-api/ matching_symbols.html
À partir de la version 9.73.02, pour les actions, les souscriptions aux données de marché de certaines Bourses sont requises pour que vous puissiez recevoir les flux de cotations. Par exemple, pour les actions du NYSE, cette souscription s'appelle "Network A", pour les actions d' ARCA/AMEX, elle s'appelle "Network B" et pour les action du NASDAQ, "Network C". Chaque souscription est ajouté à la demande et des frais de données spécifiques s'appliquent.
Il existe également une souscription appelée "Liasse Pro Aperçu de titres U.S" qui ne fournit pas de flux de données mais permet de voir des aperçus des prix du NBBO sur le marché américain calculés en temps réel. En choisissant "True" pour le cinquième paramètre de la fonction IBApi::EClient::reqMktData une demande d'aperçu réglementaire peut être faite depuis l'API. La valeur fournie est un calcul de l'état du marché actuel sur la base des données disponibles en provenance des Bourses.
Pour plus d'informations sur les services d'Aperçu réglementaire des données de marché des États-Unis, consultez l'article de la base de données IB..
Important: chaque demande d'aperçu réglementaire est facturée 0.01 USD. Ces frais s'appliquent aussi bien aux comptes en direct et simulés. Si les frais mensuels des aperçus réglementaires atteignent le prix d'une souscription "Network", l'utilisateur sera automatiquement souscrit au Network pour des flux de cotations en continu et les frais associés seront facturés pour ce mois. À la fin du mois, il sera mis fin à la souscription. Chaque Bourse sera plafonnée individuellement et il ne sera pas procédé à des combinaisons de différentes Bourses.
Pour des échantillons et plus d'informations, consultez http://interactivebrokers.github.io/tws-api/md_request.html#regulatory_snapshot
Utilisation avec la version 966 ou une version plus récente.
Beginning with release 9.73.01 and effective with TWS version 965.1b and above, you can now receive Open Interest data for Futures via the API by sending reqMktData() and including "588" in the genericTickList parameter. Par le biais du rappel tickSize(), l'open interest des contrats à terme sera fourni dans le type de tick 86.
Veuillez consulter la documentation API pour plus d'informations:
https://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_types.htmlÀ compter de la version 9.73.01, la fonction IBApi::EClient::reqContractDetails peut être utilisée pour identifier les détails suivants du contrat sous-jacent (pour les dérivés).
À compter de la version 9.73.03, la fonction IBApi::EClient::reqContractDetails peut être utilisée pour identifier les détails supplémentaires du contrat sous-jacent.
Ils sont fournis dans IBAPI::EWrapper::contractDetails
À compter de la version 9.73.03, utilisez la bibliothèque du lien dynamique RTD Server pour demander les données de marché depuis TWS via l'API en utilisant la feuille de calcul Excel. Entrez la formule suivante dans une cellule de feuille de calcul Excel:
=RTD (ProgID, Server, String1, String2, ...)
lorsque:
Par exemple, la première chaîne (String1) représente un symbole en syntaxe simple et String2 est la quantité au cours acheteur:
=RTD ("Tws.TwsRtdServerCtrl", , "IBM@ISLAND", "BidSize")
Remarque: Python 3.1 ou une version plus récente requise
À compter de la version 9.73.01, un nouveau client Python API est maintenant inclus. Après avoir installé la version bêta sur votre ordinateur, vous pouvez trouver les composants Python API aux endroits suivants:
L'échantillon Linux/Mac C++ a été réparé.
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