Ordres Pegged Volatility

REMARQUE : DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LES OPTIONS US SUR ACTIONS

Les traders d'options peuvent utiliser les ordres Pegged Volatility pour passer des ordres d'achat ou de vente d'options en fonction des niveaux de volatilité associés aux premiums des options. Plutôt que de spécifier un montant pour le premium, le trader peut créer des ordres pour les options associées à la volatilité implicite prévalente sur le marché au moment où l'ordre est passé. IB offre quatre types d'ordres basés sur la volatilité, ce qui permet à l'investisseur de maîtriser le niveau d'agressivité de l'ordre.

Pegged to Primary – L'ordre est rattaché au même sens de sorte que pour un achat d'option, l'ordre est rattaché à la volatilité implicite correspondant au cours acheteur, tandis que les ordres de vente sont rattachés à la volatilité du cours vendeur. Dans les deux cas, l'ordre peut être ajusté en spécifiant un écart qui le rendra plus agressif que le marché.

Pegged to Midpoint – Ici, le point de départ pour un ordre d'achat ou de vente est le point médian de la volatilité implicite entre le spread cours vendeur/cous acheteur. Étant donné qu'il s'agit d'une volatilité moyenne au point médian, le prix cible peut être rendu plus ou moins agressif en spécifiant un écart.

Pegged to Market – Contrairement aux ordres Pegged to Primary, cette version rattache l'ordre d'option au sens opposé. Pour les ordres d'options d'achat, le cours acheteur est rattaché au cours vendeur tandis que pour les ordres de vente d'options, le prix est rattaché à la volatilité implicite du cours acheteur. Vous pouvez rendre les ordres plus agressifs en spécifiant un écart.

Pegged to Surface - Les prix de départ sont rattachés à la volatilité implicite du modèle, calculée par notre Model Navigator. Les ordres d'achat sont liés aux cours vendeur et les ordres de vente à la volatilité implicite du cours vendeur.