Брекет-ордера
Брекет-ордера помогают снизить убыток и зафиксировать прибыль, ограничив ордер двумя противоположными ордерами. Ордер на ПОКУПКУ ограничивается сверху лимитным ордером на продажу и снизу стоп-ордером на продажу. Ордер на ПРОДАЖУ сверху ограничивается стоп-ордером на покупку и снизу лимитным ордером на покупку.
Размер обоих ордеров в брекете совпадает с размером исходного ордера. По умолчанию смещение текущей цены для брекет-ордера составляет 1,0. Это значение можно изменить в строке конкретного ордера или модифицировать по умолчанию на уровне инструмента, контракта или стратегии при помощи функции Предустановки ордера в "Глобальной конфигурации".
| Инструменты | Доступность | Маршрутиз. | TWS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD | Продукты США | Smart | Атрибут | ||||
| Комбинации | Продукты не США | Прямая | Тип ордера | ||||
| EFP | Время действия | ||||||
| Фьюч. опц. | Прикрепл. ордер | ||||||
| Форекс | |||||||
| Фьючерсы | |||||||
| Опционы | |||||||
| Акции | |||||||
| Варранты | |||||||
| Открыть руководство | |||||||
Видео: Брекет-ордера в Mosaic
Ваш капитал подвержен риску.
Программа развития Interactive Brokers (U.K.) Limited утверждена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций.
Пример в Mosaic
В данном примере нам требуется купить 1000 акций TSLA по цене не выше $219,50. В то же время мы хотим создать ордер стоп-лосс для продажи акций на случай, если цена упадет до $218,00, а также разместить ордер получения прибыли, если она поднимется до $221,00 в ходе сессии. Введите нужный тикер и нажмите "Купить", после чего фон окна изменится на синий (ордера на продажу меняют цвет фона на красный). Укажите число покупаемых акций и выберите "ЛМТ" (LMT) из меню "Тип ордера". Затем установите предельную цену, по которой готовы купить акции. Если нужно, измените значение в поле "Время действия". Некоторые пользователи выбирают критерий "Годен до отмены". В данном примере мы используем дневной ордер.
Параметры
| Лимитный ордер на покупку | |
| Действие | КУПИТЬ |
| Кол-во | 1000 |
| Тип ордера | ЛМТ |
| Рын. цена | 219,60 |
| Лим. цена | 219,50 |
| Лимитный ордер на продажу | |
| Действие | ПРОДАТЬ |
| Кол-во | 1000 |
| Тип ордера | ЛМТ |
| Рын. цена | 219,60 |
| Лим. цена | 221,00 |
| Стоп-ордер на продажу | |
| Действие | ПРОДАТЬ |
| Кол-во | 1000 |
| Тип ордера | СТП |
| Рын. цена | 219,60 |
| Лим. цена | 218,00 |
Щелкните по кнопке "Расширенный" справа от поля времени действия, чтобы отобразить больше доступных параметров. Нажмите "Прикрепить" справа для доступа к функциям брекет-ордера. Отметив поле "Брекет", вы увидите, что поля "Фиксатор прибыли" и "Стоп лосс" были отмечены автоматически. Введите желаемые критерии для лимитного ордера "Фиксатор прибыли" и цену для лимитного стоп-ордера на продажу. Опять же, пользователи при необходимости могут изменить время действия, прежде чем отправить готовый ордер.
Пример в классическом TWS
Подробно о типе ордера: брекет-ордер
Шаг 1. Создайте лимитный ордер на покупку
Брекет-ордер - это эффективный способ управления риском и фиксации прибыли ордера, которому еще предстоит исполниться. В данном примере вы хотите купить 100 акций XYZ, текущая цена предложения (аск) которых составляет 30,00. Вы ожидаете, что сначала она упадет до 25,00, а затем поднимется до 30,00. Присоединение брекет-ордера устранит необходимость переоценки и контроля риска позиции в случае исполнения лимитного ордера на покупку по 25,00 за акцию.
Вы щелкаете по цене предложения (аск) акций XYZ, чтобы создать ордер на покупку, указываете размер и тип ордера, а затем вводите лимитную цену 25,00. Вы пока не отправляете ордер, потому что хотите прикрепить к нему брекет.
| Параметры | |
|---|---|
| Действие | КУПИТЬ |
| Кол-во | 100 |
| Тип ордера | ЛМТ |
| Рын. цена | 30,00 |
| Лим. цена | 25,00 |
Шаг 2: Прикрепите брекет-ордер
Чтобы прикрепить брекет-ордер к вашему лимитному ордеру на покупку, щелкните правой кнопкой мыши по строке и выберите Присоединить > Брекет-ордер. Теперь ваш исходный ордер помещен между двумя ордерами на продажу: лимитным и стопом. Вы устанавливаете 30,00 в качестве лимитной цены для прикрепленного лимитного ордера, а для прикрепленного стоп-ордера вводите цену-триггер 20,00 в поле "Доп. цена", после чего отправляете ордер.
| Параметры | |
|---|---|
| Рын. цена | 30,00 |
| Лимитный ордер на покупку | |
| Действие | КУПИТЬ |
| Кол-во | 100 |
| Тип ордера | ЛМТ |
| Лим. цена | 25,00 |
| Лимитный ордер на продажу | |
| Действие | ПРОДАТЬ |
| Кол-во | 100 |
| Тип ордера | ЛМТ |
| Лим. цена | 30,00 |
| Стоп-ордер на продажу | |
| Действие | ПРОДАТЬ |
| Кол-во | 100 |
| Тип ордера | СТП |
| Цена-триггер | 20,00 |
Шаг 3: Брекет-ордер передан
Вы отправили свой брекет-ордер. В вышеприведенной таблице указана рыночная цена, лимитная цена вашего исходного лимитного ордера на покупку и прикрепленного лимитного ордера на продажу, а также цена-триггер прикрепленного стоп-ордера на продажу.
| Параметры | |
|---|---|
| Рын. цена | 30,00 |
| Лимитный ордер на покупку | |
| Действие | КУПИТЬ |
| Кол-во | 100 |
| Тип ордера | ЛМТ |
| Лим. цена | 25,00 |
| Лимитный ордер на продажу | |
| Действие | ПРОДАТЬ |
| Кол-во | 100 |
| Тип ордера | ЛМТ |
| Лим. цена | 30,00 |
| Стоп-ордер на продажу | |
| Действие | ПРОДАТЬ |
| Кол-во | 100 |
| Тип ордера | СТП |
| Цена-триггер | 20,00 |
Шаг 4: Рыночная цена опускается, исходный лимитный ордер на покупку исполняется
Как вы и предполагали, цена на акции XYZ снижается до 24,00 - лимитной цены вашего исходного ордера на покупку. Ордер на 100 акций исполняется по этой цене. Затем ваши два ордера на продажу выходят на рынок.
| Параметры | |
|---|---|
| Рын. цена | 25,00 |
| Лимитный ордер на покупку | |
| Лим. цена | 25,00 |
| Лимитный ордер на продажу | |
| Действие | ПРОДАТЬ |
| Кол-во | 100 |
| Тип ордера | ЛМТ |
| Лим. цена | 30,00 |
| Стоп-ордер на продажу | |
| Действие | ПРОДАТЬ |
| Кол-во | 100 |
| Тип ордера | СТП |
| Цена-триггер | 20,00 |
Шаг 5А: Рыночная цена поднимается, лимитный ордер на продажу исполняется
В одном возможном сценарии цена XYZ поднимается до 30,00 - лимитной цены вашего прикрепленного лимитного ордера на продажу. Ордер исполняется по этой цене и ваша прибыль составляет $500,00. Другой прикрепленный ордер (стоп на продажу) отменяется.
| Параметры | |
|---|---|
| Рын. цена | 30,00 |
| Лимитный ордер на покупку | |
| Исполнено по | 25,00 |
| Лимитный ордер на продажу | |
| Лим. цена | 30,00 |
| Стоп-ордер на продажу отменен | |
Шаг 5Б: Альтернативный сценарий - рыночная цена опускается, стоп ордер на продажу исполняется
В данном альтернативном сценарии цена XYZ снижается до 20,00 - цены-триггера вашего прикрепленного стоп-ордера на продажу. Рыночный ордер исполняется по этой цене и вы теряете $500,00. Другой прикрепленный ордер (лимитный на продажу) отменяется.
| Параметры | |
|---|---|
| Рын. цена | 20,00 |
| Лимитный ордер на покупку | |
| Исполнено по | 25,00 |
| Стоп-ордер на продажу | |
| Цена-триггер | 20,00 |
| Лимитный ордер на продажу отменен | |