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Jefferies参与交易量 (Volume Participation)

这个策略允许用户指定在一个特定的时间区间内被执行的股票百分比,保持与下单数量一致。 交易的影响直接连接到你指定的目标交易量。

数目 描述
1

选择算法

2

(可选)设置一个开始时间

3

(可选)设置一个结束时间

4

相对限价 - (可选)允许正和负值。如价格从到达价格偏移(按指定的基点数目),对定单创建一个“软”限价。该策略将在市场开盘后使用到达价格,如果定单在市场开盘前到达,使用当天的开盘价。

5 交易量限制 - (可选) 最大交易量比率
6 暗池交易量限制 – 暗池集合流动性的最大交易量比率。
7 参加竞价 (Auction Participation) - (可选)
  • 排除开收盘
  • 包括开盘
  • 包括收盘
  • 包括开收盘
8 交易时段 – 日内,开盘前或收盘后。
9 WoW价格(可选)使用者必须能够对Cxl/取代或取消原始输入修改这个区域。如果这个区域有值,使用者可以指定BPS到达或价格。如果没有提交WoW 参考,价格即为默认行为。
10

WoW参考(可选)这个区域和WoW价格区域一起使用。如果使用者在WoW价格区域输入一个值,他们可以指定BPS到达或价格。如果没有提交WoW价格,可以提交一个“参考”价格用于处理。使用者必须能够修改这个区域的Cxl/取代或取消原始输入。

  • 市场 (Market)
  • 在全国最佳报价(NBBO)内
  • 到达价格
  • PNC
  • 建立
  • BPS到达
  • 价格
  • OPP
  • 中点

 

11 最小执行尺寸 - (可选)指定每次执行的最小股票数目。仅适用于合格的暗池执行。
12 WoW定单百分比 - (可选) 指定的WoW能够操作的最大定单百分比。5-100.
13 WoW模式
  • BLITZ
  • DARKSeek
  • Seek Passive
  • Seek Active
  • Seek Aggressive
  • Volume 10%
  • Volume 20%
  • Volume 30%
  • VWAP Day
  • Custom 1
  • Patience
14 回购(可选) - 标明回购美国产品时,算法应该符合SEC规则10b-18的限制。也适用于当地市场的回购规则(对非美国产品)。这个区域不能被修改。值为Y或N。

 

使用Jefferies算法 ,选择JEFFALGO为定单传递目的地。

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