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按价格变动和波动率变动衡量

该报告使用风险因素SM系统计算理论价格和为下面列出的每个市场结果情形下投资组合中的每个头寸设置风险衡量，和衡量相应投资组合Delta, Gamma, Vega和Theta的市场结果。

注： 您必须从设置菜单“下载全局风险”来填充该报告。

风险漫游中的所有其他报告使用实时数据进行计算，但该报告中值的计算使用底层证券和衍生品的前一个工作日收盘价格，在底层证券价格、波动率和利率的多个正、负和零百分比改变情形下。

每个值的情形为：

• 底层证券价格情形：-30%, -20%, -10%, 不变, +10%, +20%, +30%
• 波动率情形：-30%, -15%, 不变， +15%, +30%
• 利率情形：-100 bp, -50 bp, 不变, +50 bp, +100 bp

情形将时间参数延至下一个工作日收盘，表格中的值反映的情形应用到您在报告选择器选取的衡量。尽管对每份合约计算175种市场结果情形(7x5x5)，但您一次只能查看有限的值，因为受2维显示能力的限制。

 

查看衡量价格改变和波动率改变报告

1. 从风险漫游报告查看器，在报告下拉选择中选取按价格改变和波动率改变衡量。
2. 从设置菜单，选取下载全局风险。
3. 使用维度>情形风险矩阵菜单改变行和栏的值来查看不同的情形。

您可以使用深入细节功能将市场情形应用到其他IB风险漫游报告。