报告指标

指标

描述

尺寸栏...

头寸尺寸

选择头寸尺寸显示合约中你的（标识的）头寸。做空头寸被标以"-"减号符号。

选择"没有"从你的报告中将头寸区域取消。

值有关的栏...

未实现的益&损

(%)

(头寸的市值) - (平均成本)。

(头寸的市值) - (平均成本)以百分比显示。

(自截止时间的头寸市值*) - (这些头寸的平均成本)。

*确定已实现盈亏的交易截止时间如下：

•  20:30 ET for securities

•  Two periods for futures: 17:30 ET and 7:10 ET

总益&损

"未实现的"平均成本益&损是以总数、每个底层证券、和每个头寸来显示的。

(current price - prior day's closing price) x (total number of outstanding shares) + (New Position calculation for all new positions)

价格

一个合约单位的当前市价。

头寸的当前市值。

头寸 x 乘数 x 价格

当前值和投资组合总净清算值的比率。

对CFDS和期货：日益&损和投资组合总净清算值的比率。

时间价值

（价格）x （头寸）。

转换率

显示将非基础头寸转换为基础货币的转换率。

VAR（风险价值）

风险价值（VAR）代表了正常市场条件下，在特定时间区间和基于置信水平定义的百分比概率的预期损失。这是一个理论价值。并不代表潜在的最坏情况下的损失情形。

注:  在无法计算VAR的情况下，在紫色背景下显示符号"N/A"。

头寸风险栏..

Delta

这个头寸delta记录投资组合对某个底层证券敏感度的方向和大小，根据底层资产的价格变化，引起期权价格变化的程度和方向。

我们使用大写的"D"来区分IB风险导航的"头寸Delta"，其计算是(delta * 头寸)用greek delta计算。头寸Delta的计算是（delta * 头寸）。

Delta美元计算使用下面的公式：

delta x 底层证券价格。

期货Delta

这个栏是由原始头寸delta派生的。每个可以派生的期货头寸或期货期权头寸为直接底层证券，期货delta = (delta / exp(r*T)) / futureMultiplier，futureMultiplier是期货合约乘数，exp(r*T)是我们目前对原始delta使用的比例因子；除以最初原始delta的收益。

Gamma

Gamma帮助你评估方向性风险，通过确定期权将要发生的方向变化的速度，比如， delta的变化率。

我们使用大写的"G"来区分IB风险导航的"头寸Gamma"，其计算是(gamma * 头寸)用greek gamma计算。

Gamma美元计算使用下面的公式：

0.5 x Gamma x (底层证券价格 x 1%)²

Vega

Vega代表投资组合对底层证券隐含波动率变化的敏感性，反映相对底层证券隐含波动率变化的期权价格变化。 一般做多期权头寸在隐含波动率上升时受益（下降时受损），而做空期权头寸的情形相反－在隐含波动率下降时受益（上升时受损）。

我们使用大写的"V"来区别IB风险导航的"头寸Vega"，其计算是(vega * 头寸)用greek vega计算。

Theta

Theta代表投资组合对时间区间的敏感性，给出你投资组合的市场价值随时间的变化速率。这个指标的计算是基于假设所有其它变量保持不变，包括底层证券价格、隐含波动率和利率。

我们使用大写的"T"来区分IB风险导航的"头寸Theta"，其计算是(theta * 头寸)用greek theta计算。

"未实现的"平均成本益&损是以总数、每个底层证券、和每个头寸来显示的。

一个合约单位的当前市价。

对冲

通过选取复选框添加一个新的栏，允许你按底层证券选择多个子投资组合（包括一个底层证券和其衍生品的你的所有头寸）和创建一个对冲定单篮子来抵消每个子投资组合的deltas。

仅用于假设：如果您希望将假设头寸添加到您真实的投资组合中，选取“交易”复选框为定单创建标记头寸。当您点击假设顶部的“交易”按钮时，将在TWS中创建定单。定单数量将反映您当前头寸和假设数量之间的差，所以结果将尽可能的和假设头寸一致。您需要手动发送定单。