Tipos de ordens e algoritmos
Clientes que usam o Trader Workstation têm acesso a mais de 90 tipos de ordens e algoritmos
Tipos de ordens e algoritmos da IBKR
Os tipos de ordens e algoritmos disponíveis na plataforma ajudam os traders a implementar estratégias de negociação algorítmica e podem ajudar a limitar riscos e agilizar a execução, além de melhorar os preços, proteger sua privacidade, sincronizar as informações do mercado e simplificar o processo de negociação por meio de funções de negociação avançadas.
Use os links abaixo para filtrar por produto ou categoria e selecione um tipo de ordem para saber mais.
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Algoritmos de terceiros
Nossos clientes também podem escolher entre uma variedade de tipos de ordens oferecidos pelos principais provedores terceiros, como Fox River e Quantitative Brokers (QB). Use as guias e filtros abaixo para obter mais informações sobre algoritmos de terceiros.
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Dark Sweep
Esta estratégia busca liquidez em dark pools com uma combinação de ordens de "sondagem" e ordens pendentes na tentativa de minimizar o impacto no mercado. Funciona em ordens secundárias com melhor preço-limite ou preço de mercado corrente. Prioriza o local de negociação pela probabilidade de execução.
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Fox Alpha
Algoritmo de taxa de participação que usa sinais alfa da Fox River com o objetivo de obter a melhor execução. Permite ao usuário determinar a "agressividade" da ordem. A taxa de participação real pode variar da meta com base em uma faixa definida pelo cliente.
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Fox Blaster™
Uma estratégia agressiva de preço de chegada para traders que “escolhem seus mercados” com base em seus próprios sinais de mercado. Negociações com potencial alfa de curto prazo, mais agressivas que a Fox Alpha.
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Fox Dark Attack™
Estratégia obscura de busca de liquidez com a capacidade de deslizar dinamicamente entre os níveis desejados com uma única entrada numérica, em um esforço para minimizar o impacto no mercado. Capacidade de acessar dark pools importantes e liquidez oculta em mercados "às claras" (lit pools). Esta estratégia pode não executar a totalidade de uma ordem devido à liquidez desconhecida dos dark pools.
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Fox River Pyramid™
Uma estratégia dinâmica de boleta de ordem única que muda o comportamento e a agressividade com base em níveis de preços definidos pelo usuário. Capacidade de definir a taxa individual de POV, configuração obscura "Eu faria" e preço de sweep.
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Fox Smart Order Router™
Uma estratégia desenvolvida para fornecer uma lógica inteligente de tomada de liquidez que se adapta a uma variedade de fatores em tempo real, como atributos de ordens, condições de mercado e análise de local de negociação. Usa varredura paralela de locais de negociação enquanto prioriza a melhor oportunidade de execução. O roteamento alcança os principais mercados "dark" e "lit".
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Fox Spotlight™
Uma estratégia apenas de ETFs desenvolvida para minimizar o impacto no mercado. Este algoritmo foi desenvolvido para avaliar o impacto no mercado e, caso as ordens representem uma grande porcentagem do volume médio diário (ADV), a estratégia tentará minimizar o impacto ao concluir a ordem. Visa executar pedidos grandes em relação ao volume exibido. Cálculos de limites dinâmicos e inteligentes para impacto no mercado.
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Percent of Volume™
A estratégia Percent of volume (POV) foi desenvolvida para controlar o ritmo da execução ao visar uma porcentagem do volume de mercado. Ênfase em permanecer o mais próximo possível da taxa de POV declarada.
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Fox TWAP
Um algoritmo ponderado por tempo que visa distribuir uniformemente uma ordem ao longo da duração especificada pelo usuário usando sinais alfa do Fox River. Oferece ao usuário flexibilidade para controlar quanta margem de manobra o modelo tem para ficar fora da taxa de execução esperada. Busca superar o TWAP usando os sinais da Fox River Alpha e os sinais alfa de curto prazo.
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TWAP
Um algoritmo passivo ponderado por tempo que visa distribuir uniformemente uma ordem durante o período de tempo definido pelo usuário. A taxa de participação é usada como um limite.
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Fox VWAP
Uma estratégia específica de volume desenvolvida para executar uma ordem visando a melhor execução em um período de tempo especificado. Oferece ao usuário flexibilidade para controlar o quanto a estratégia está à frente ou atrás do volume esperado. Usando sinais alfa de curto prazo da Fox, esta estratégia é otimizada para o trader buscando alcançar o melhor desempenho geral para o benchmark de VWAP.
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VWAP
Uma estratégia passiva específica de volume desenvolvida para executar uma ordem visando a melhor execução em um período de tempo especificado. Opcionalmente, é possível configurar marcações para especificar um período de tempo. A taxa de participação é usada como um limite.
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QB Bolt
Benchmark: preço de chegada
Desenvolvida para alcançar a melhor execução em diversas condições de mercado, atingindo o equilíbrio perfeito entre execuções passivas e agressivas.Principais recursos:
- Técnicas inteligentes de colocação de ordens para distribuir ordens secundárias em vários níveis dinâmicos com base em medidas de urgência e volatilidade em tempo real.
- Ajusta continuamente a quantidade exibida (lançada) com base no perfil de liquidez em tempo real
- Utiliza sinais de preços de curto prazo para previsão do próximo tick
- Captura de maneira inteligente o spread em cenários de oferta de compra (bid)/oferta de vários ticks.
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QB Strobe
Benchmark: Preço médio ponderado por volume (VWAP) ou Preço médio ponderado por tempo (TWAP)
Negocie de acordo com uma programação definida pelo usuário enquanto se posiciona em busca de oportunidades para capturar o spread.Principais recursos:
- Gera programações específicas por meio de previsões de volatilidade prospectivas.
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QB Closer
Benchmark: preço de liquidação diário (fechamento em dinheiro para futuros de índices de ações dos EUA)
Negocie de forma otimizada ao longo do tempo visando o preço de liquidação como benchmark.Principais recursos:
- Ajustado pela sazonalidade, incluindo final de mês, final de trimestre e períodos de rolagem.
- Período de benchmark apropriado selecionado automaticamente (não é necessária nenhuma entrada do usuário)
- Usa previsão de volume de bin de 1 minuto, volatilidade e tamanho de cotação específicos do instrumento.
- Discrição otimizada para início e conclusão de ordens usando curvas de volume inteligentes.
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QB Octane
Benchmark: preço de sweep
Uma estratégia de busca de liquidez desenvolvida para ser executada de maneira otimizada quando a conclusão urgente for o objetivo principal. Recomendada para ordens com um forte alfa de curto prazo.Principais recursos:
- Lógica de sweep inteligente: leva a liquidez a vários níveis em intervalos cuidadosamente calibrados, com a necessidade de tomada de liquidez ponderada versus a probabilidade de reversão.
- Medida de liquidez: avalia a situação de liquidez em todo o complexo e não apenas no contrato específico isoladamente.
- Sinais de liquidez: vários sinais patenteados para detecção de liquidez, incluindo liquidez oculta.
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Informações importantes
Tipos de ordens simuladas
A corretora simula determinados tipos de ordens (por exemplo, ordens stop ou condicionais). Para proporcionar aos clientes uma experiência de negociação uniforme, tipos de ordens simuladas podem ser usados nos casos em que uma bolsa não oferece um tipo de ordem. Embora as ordens simuladas ofereçam oportunidades de controle significativas, elas podem estar sujeitas a problemas de desempenho de terceiros fora do nosso controle, como provedores de dados de mercado e bolsas de valores.
Embora a corretora tente filtrar dados externos para garantir a melhor qualidade de execução possível, ela não pode prever todos os motivos pelos quais uma ordem simulada pode não receber uma execução ou pode receber uma execução errada. As (não) execuções insatisfatórias podem ser resultantes de eventos, incluindo [i] dados de mercado errados, ausentes ou inconsistentes; [ii] filtros de dados (exemplo: a corretora pode ignorar os dados da última venda que são reportados fora do bid-ask vigente, pois muitas vezes representam transações inoportunas ou erradas; isso pode impactar o acionamento de ordens simuladas); [iii] transações posteriormente consideradas erradas por uma determinada bolsa de valores; [iv] paralisações e interrupções do mercado.
Os clientes devem compreender a sensibilidade das ordens simuladas e considerar essas condições ao tomar decisões de negociação.
Regras de acesso ao mercado e filtros de ordens
Observe que os mercados e os reguladores exigem que as corretoras imponham vários filtros pré-negociação e outras verificações para garantir que as ordens não perturbem o mercado e não violem as regras das bolsas. As bolsas de valores também aplicam seus próprios filtros e limites às ordens que recebem.
Esses filtros ou limitadores de ordens podem fazer com que as ordens dos clientes sofram atrasos no envio ou na execução, seja pela corretora, seja pela bolsa de valores. Os filtros também podem resultar no cancelamento ou rejeição de qualquer ordem. A corretora também pode limitar o preço ou a quantidade da ordem de um cliente antes que a ordem seja enviada para o mercado.
A corretora reserva-se o direito exclusivo de impor filtros e limitadores de ordens a qualquer ordem do cliente e não será responsável por qualquer efeito de filtros ou limitadores de ordens implementados por nós ou por uma bolsa de valores.
Ordens válidas até o cancelamento (GTC)
Observe que as ordens válidas até o cancelamento (GTC) não são aceitas para os algoritmos da IB.