API (ultima versione) - Note di rilascio

10.15 - Campi MOC & MOCT, nuovi Attributi per Ordini IBKRATS, Filtri Evento WSH, Tick generici per prezzi delle IPO

Assistenza per i campi MOT (Manual Order Time - Orario Ordine Manuale) e MOCT (Manual Order Cancel Time - Annulla Orario Ordine Manuale) nelle richieste Piazza Ordine/Annulla Ordine
Assistenza per nuovi attributi di compensazione nel sistema IBKRATS con gli ordini di tipo “Pegged-to-Best” e per quelli “Pegged-to-Midpoint” (PEGBEST, PEGMID).
Supporto per filtri dati di eventi Wall Street Horizon (WSH)
Nuovi tick generici relativi ai prezzi delle IPO

10.14 - Rifiuto Ordini avanzati, Informazioni per Utenti

Assistenza per Rifiuto Ordini avanzati
Assistenza per Info Utenti

10.12 - Schede storiche

Aggiunta assistenta per schede storiche

10.11 - Regole sulle dimensioni

Aggiunte le regole sulle dimensioni per contractDetails e bondContractDetails

10.10 - Assistenza Criptovalute, assistenza Calendario WSH, dati di mercato su azioni, attributi aggiunti

Aggiunto supporto per il trading di criptovalute
Supporto per metadati WSH e calendario evente per i Clienti Api.
Sono stati aggiunti i dati di mercato relativi alle azioni per quanto riguarda bid/ask e ultimo prezzo.
Aggiunto attributo ordine PostToAts per supportare il reindirizzamento verso SMART degli ordini IBKR ATS. Vai alla pagina: https://www.interactivebrokers.com/it/index.php?f=4485
Aggiunto l'attributo AutoCancelParent per piazzare o aprire un Ordine.
Attributo di durata dell'ordine è stato aggiunto per supportare gli ordini GTD.
Non sono più supportati i seguenti attributi di ordine: ETradeOnly, FirmQuoteOnly e NbboPriceCap.

981 - Unificazione dei gruppi di allocazione e dei profili

I clienti API che usano TWS Build 983+, con la spunta/casella"Usa Gruppi Conti con Metodi di Allocazione" attivata, vedranno i seguenti cambiamenti:

ReplaceFA e requestFA invieranno e riceveranno una lista unificata di gruppi/profili se l'argomento è Gruppo.
- ReplaceFA e requestFA daranno un errore se l'argomeno è il profilo.
placeOrder supporterà la specifica di un nome profilo in quanto nome del faGroup; faMethod potrebbe essere omesso.
- In caso vengano lasciati vuoti o omessi il nome del gruppo o il cosidetto faMethod, si utilizzerà il metodo preimpostato per quel gruppo. In alternativa il metodo nella richiesta verrà impostato nell'ordine.
Il richiamo dell'openOrder segnalerà il Profilo al posto del Gruppo, nel caso in cui l'ordine sia riferito al profilo.
I seguenti richiami API (nominati in base al gruppo) riceveranno un nome Profilo:

reqAccountSummary / cancelAccountSummary
reqPositionsMulti / cancelPositionsMulti
reqAccountUpdatesMulti / cancelAccountUpdatesMulti

980 - Piccole correzioni

Salvo diversa indicazione, questa versione richiede la versione 974 o successiva di TWS.

Raccomandiamo l'installazione della versione 980 o successiva per godere di tutte le funzionalità dell'API.

979 - .Net Standard 2.0, "Family Codes", volatilità basata sul prezzo, piccole correzioni

Salvo diversa indicazione, gli elementi di seguito elencati richiedono la versione 974 o successiva di TWS.

.Net Standard 2.0: la libreria .Net punta ora a .Net Standard 2.0
Informazioni relative ai codici delle famiglie più complete (modifica lato server).
setConnectionOptions() aggiunto all'API per il linguaggio Python. È ora possibile aggiungere l'opzione di connessione "+PACEAPI", come in altre tecnologie API.
Quotazioni con volatilità basata sul prezzo: consulti i nuovi tipi di tick disponibili qui: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_types.html
- I nuovi tick richiedono la versione 980 o successiva di TWS
Correzioni: piccole correzioni apportate alle librerie Python e C++

976 - Algoritmo "gestione del prezzo" e ordini completati

Salvo diversa indicazione, gli elementi di seguito elencati richiedono la versione 976 o successiva di TWS.

Algoritmo "gestione del prezzo": l'algoritmo "gestione del prezzo" consente ora di inserire un valore predefinito. Ulteriori informazioni sul nuovo algoritmo per la gestione del prezzo di IBKR sono disponibili qui: https://www.interactivebrokers.eu/it/index.php?f=21572.
Ordini completati: La funzione reqCompletedOrders() restituisce tutti gli ordini completati (ovvero quelli eseguiti o annullati).

975 - DDESocketBridge, nuovi campi nelle richieste dati "market depth", correzione di problemi in Python e ActiveX

Salvo diversa indicazione, gli elementi di seguito elencati richiedono la versione 975 o successiva di TWS.

DDE API basata su socket: abbiamo rilasciato una nuova DDE API open source che può essere avviata indipendentemente da TWS e che contiene le stesse funzionalità dell'API socket.
Richieste dati "market depth": il campo "Borsa primaria" è stato aggiunto alle richieste dati "market depth" per evitare ambiguità per le richieste trasmesse tramite SmartRouting.
Correzione Python: è stato corretto un problema che causava la disconnessione automatica dopo 20 secondi durante l'utilizzo di Python.
ActiveX Fix: correzione di errori nelle funzionalità di invio ordini e abbonamento agli scanner nel foglio di calcolo di esempio di ActiveX.

974 - Azioni vendibili allo scoperto, Smart Depth, frequenza di invio dei messaggi regolabile e molto altro

Salvo diversa indicazione, gli elementi di seguito elencati richiedono la versione 974 o successiva di TWS.

Il nuovo tick "Azioni vendibili allo scoperto" restituisce il numero esatto di azioni disponibili per la vendita allo scoperto: richiedendo i dati di mercato tramite il tick generico 236 in reqMktData è possibile ora ottenere il numero esatto di azioni vendibili allo scoperto, in aggiunta al precedente tipo di tick "Vendibili allo scoperto", che indica solo se il numero delle azioni vendibili allo scoperto è superiore o inferiore a 1000 (funzionalità ancora disponibile utilizzando il tick generico 236 nelle versioni beta precedenti alla 974.1 di TWS).
Smart Depth: l'API fornisce ora le quotazioni "depth of market" (DOM) dei flussi di livello 1 e 2 sottoscritti dall'utente, invece di far sì che il client dell'API invii una richiesta reqMktDepth individuale a ciascuna borsa valori. Per attivare questa funzionalità occorre impostare il parametro isSmartDepth in reqMktDepth su "Vero".
Nuovi parametri per i consulenti: le funzioni reqPositionsMulti e reqAccountUpdatesMulti non accetteranno più che il parametro "conto" sia vuoto per i conti dei consulenti finanziari, al fine di impedire possibili confusioni. Per richiedere i dati relativi a "tutti" i conti di secondo livello, il parametro "conto" deve essere impostato su "Tutti".
Frequenza di invio dei messaggi regolabile: i messaggi API inviati con una frequenza superiore a 50 al secondo possono essere rallentati da TWS fino ad assestarsi sul valore di 50 al secondo per evitare possibili disconnessioni. Questa operazione viene eseguita automaticamente dal server API RTD e può essere eseguita tramite altre tecnologie API invocando SetConnectOptions ("+PACEAPI") prima di eConnect.
reqHistoricalTicks in ActiveX: la funzione reqHistoricalTicks è ora disponibile nell'API di ActiveX
Inserimento dei ticket tramite l'API (per gli OMS): l'inserimento dei ticket tramite l'API è ora supportato per i clienti dell'API che utilizzano TWS come OMS (order management system).
Filtri generici negli scanner: i filtri generici (ovvero quelli che non utilizzano i campi appartenenti alla classe ScannerSubscription) possono ora essere utilizzati con gli scanner dell'API. I nuovi filtri si trovano nella funzione reqScannerParameters dell'API e vengono aggiunti tramite un parametro aggiuntivo in reqScannerSubscription. Richiede la versione 973 o successiva di TWS.
Fogli di calcolo campione come file di classe: il foglio Excel campione di ActiveX sarà presto fornito come file di classe (.cls) per migliorare il controllo delle versioni e l'integrazione con Github. Per aggiornare il foglio di calcolo campione di ActiveX è raccomandabile utilizzare lo script decompile.vbs fornito per aggiornare i file vbproject decompilati, inviando poi questi file in aggiunta a TwsActiveX.xls.

973.07 - Programma d'installazione API per server RTD, errore ActiveX corretto, denominazione ContractDetails standard

Programma d'installazione API per il server RTD: API ora compatibile con Excel 64-bit.
Corretto errore in ActiveX API con la trasmissione dei dati storici e la lettura del campo lastLiquidity nell'oggetto di esecuzione.
Classe ContractDetails: il campo "sintesi" è stato ridenominato " contratto" nelle interfacce API Python, C#/.NET, C++ e ActiveX per uniformarlo in tutti in linguaggi API (era già denominato "contratto" nell'interfaccia API Java).
Conferito all'interfaccia API la capacità di trasmettere i valori delle greche al di fuori dell'intervallo compreso tra -1 e 1.
Oggetto "DeltaNeutralContract" rinominato in "UnderComp".
Aggiornato C++ per l'uso di shared_ptr dalla libreria standard C++.
Corretto errore di riversamento per gli ID degli ordini nel foglio di calcolo esemplificativo DDE.

Queste caratteristiche richiedono la versione 971 di TWS o versioni più recenti:

Aggiunti nuovi campi "ipotetici" all'interfaccia API per i requisiti di margine iniziale e di mantenimento pre-negoziazione.
"DontUseAutoPriceForHedge" aggiunto alla classe dell'ordine. Questo fornisce la possibilità di impostare esplicitamente un prezzo limite sulla coppia/FX/copertura beta allegata.
Aggiunti tick generici 105 del volume medio delle opzioni per le azioni.
Aggiunti ultima data e ora differite.

973.06 - I campi relativi alla segnalazione delle operazioni ai sensi del MiFIR

A decorrere dalla versione 973.06 e con effetto dalla versione 969 di TWS. Abbiamo arricchito la sezione Configurazione globale di TWS e IB Gateway con l'aggiunta di quattro nuovi attributi d'ordine alle categorie d'ordine e svariate nuove impostazioni predefinite per le imprese d'investimento del SEE a cui è richiesto di soddisdare i requisiti di segnalazione in regime di MiFIR e che hanno optato per la segnalazione dettagliata e tramite delega delle operazioni.

I nuovi attributi d'ordine comprendono:

mifid2DecisionMaker: usato per inviare il valore "decisione d'investimento entro l'impresa" (se non è in uso mifid2DecisionAlgo).
mifid2DecisionAlgo: usato per inviare il valore "decisione d'investimento entro l'impresa" (se non è in uso mifid2DecisionMaker).

mifid2ExecutionTrader: usato per inviare il valore "esecuzione entro l'impresa" (se non è in uso mifid2ExecutionAlgo).
midid2ExecutionAlgo: usato per inviare il valore "esecuzione entro l'impresa" (se non è in uso mifid2ExecutionTrader).

Le nuove impostazioni predefinite di TWS E IB Gateway si trovano alla pagina Ordini > MiFIR di Configurazione globale e comprendono Predefinite TWS Decision-Maker, Predefinite API Decision-Maker e le impostazioni predefinite di Trader/Algoritmo di esecuzione.

Sono disponibili le seguenti scelte per gli attributi "decisione d'investimento entro l'impresa" mifid2DecisionMaker e mifid2DecisionAlgo:

Non è necessario segnalare questo campo se:

Si sta usando API TWS per trasmettere gli ordini, E
La decisione d'investimento è sempre adottata dal cliente, E
Nessuno di tali clienti è un'impresa d'investimento del SEE che ha scelta la segnalazione tramite delega ("impresa con segnalazione in delega").

È possibile configurare le impostazioni predefinite per indicare questa preferenza tramite la sezione Configurazione globale di TWS usando la pagina Ordini > MiFIR. In questo scenario gli ordini del conto proprietario dovranno essere immessi via TWS.

Se si utilizzare API TWS per la trasmissione degli ordini, e la decisione d'investimento è effettuata da un soggetto, o un gruppo di persone in un'impresa con segnalazione tramite delega, con una persona quale responsabile decisionale principale:

Il proprio programma API TWS può, per ciascun ordine, trasmettere un breve codice del responsabile decisionale assegnato da IB usando il campo mifid2DecisionMaker. È possibile stabilire i soggetti aventi capacità decisionale tramite il portale Gestione conto di IB. Per ottenere i brevi codici assegnati da IB a tali soggetti, si prega di contattare l'assistenza clienti IB.

Se il proprio programma API TWS non è in grado di trasmettere il suddetto campo, e la decisione d'investimento è effettuata, o approvata, da un unico soggetto, che può essere ritenuto il responsabile decisionale principale degli ivnestimenti, sarà possibile configurare un responsabile decisionale degli investimenti predefinito che sarà usato per gli ordini in cui non sono presenti i suddetti campi. È necessario stabilire il/i responsabile/i decisionale/i degli investimenti nel portale Gestione conto di IB; quindi, sarà possibile configurare il responsabile decisionale degli investimenti principale in TWS > Configurazione globale alla pagina Ordini > MiFIR.

Se si sta usando API TWS per la trasmissione degli ordini e la decisione d'investimento è effettuata da un algoritmo:

Il proprio programma API TWS può, per ciascun ordine, trasmettere un breve codice del responsabile decisionale assegnato da IB usando il campo mifid2DecisionAlgo. È possibile stabilire gli algoritmi che potranno essere i responsabili decisionali tramite il portale Gestione conto di IB. Per ottenere i brevi codici assegnati da IB a tali soggetti, si prega di contattare l'assistenza clienti IB.

Se il proprio programma API TWS non è in grado di trasmettere il suddetto campo, e/o la decisione d'investimento è effettuata da un unico o principale algoritmo responsabile decisionale, sarà possibile pre-configurare un algoritmo responsabile decisionale degli investimenti principale che sarà usato per gli ordini in cui non è inviato il suddetto campo. È necessario stabilire il/i responsabile/i decisionale/i degli investimenti nel portale Gestione conto di IB; quindi, sarà possibile configurare il responsabile decisionale degli investimenti principale in TWS > Configurazione globale alla pagina Ordini > MiFIR.

NOTA: UN SOLO responsabile decisionale degli investimenti, sia esso un soggetto o un algoritmo principale, dovrà essere fornito nell'ordine o selezionato come predefinito.

Le scelte seguenti sono disponibili per gli attributi "esecuzione entro l'impresa" mifid2ExecutionTrader e mifid2ExecutionAlgo:

Se si sta usando API TWS per la trasmissione degli ordini immessi in un'interfaccia di trading esterna, non sono necessarie ulteriori informazioni e si sarà i trader responsabili dell'esecuzione presso l'impresa.

Se il proprio programma API TWS trasmette gli ordini a IB automaticamente senza intervento umano, si prega di contattare l'assistenza clienti IB per la registrazione del/dei programma/i con IB come algoritmo. Solamente il programma o algoritmo principale dovrà essere registrato e identificato. È possibile configurare la scelta predefinita in Configurazione globale di TWS usando la pagina Ordini > MiFIR.

Il proprio programma API TWS, per ciascun ordine, può trasmettere il breve codice assegnato da IB dell'algoritmo o soggetto responsabile dell'esecuzione entro l'impresa usando il campo mifid2ExecutionAlgo (per l'algoritmo) o mifid2ExecutionTrader (per il soggetto).

Per maggiori informazioni, o per ottenere i brevi codici per i soggetti o per gli algoritmi stabiliti nel portale Gestione conto di IB, si prega di consultare l'assistenza clienti Per ottenere i brevi codici assegnati da IB a tali soggetti, si prega di contattare l'assistenza clienti IB..

Per maggiori informazioni in merito agli obblighi in materia di segnalazione delle operazioni in regime di MiFIR, si prega di consultare l'articolo del Knowledge Base Segnalazione dettagliata e tramite delega delle operazioni in regime di MiFIR per le imprese d'investimento del SEE.

Dati tick per tick in tempo reale per azioni USA via API

A partire dalla versione 973.06 ed effettivo dalla versione 969 di TWS e successive.La funzione reqTickByTickData fornisce i dati tick per tick in tempo reale fino a un massimo di cinque titoli USA.

Comprende anche la versione 973.06

Le seguenti funzioni e correzioni sono disponibili anche nella versione API 973.06:

Valore medio tick per tick;
Consenti ai gestori wrapper di essere metodi per istanza;
Python: aggiunto supporto tick per tick; nuova funzione doc e altri aggiornamenti e modifiche minori; gestione messaggi di errore Latin-1;
Rendi pubblico DefaultEWrapper;
Rendi coerente il tipo di campo Order.permid;
Source /cppclient/client/EClient.h; std::auto_ptr<>è stata deprecata;
Correzioni: stringa di formattazione corretta per rappresentare BarData; EDecoder.cpp : inizializzazione mktCapPrice (correzione dell'errore #573); Coretto bug con pacchetto di rete di appena 1 - 3 byte del messaggio successivo.

Versione 973.05: aggiornamenti di Dettagli contratto; P&L realizzato; greche delle opzioni in RTD; supporto app ActiveX 64-bit; indicatore liquidità Ultimo

Campo della data di scadenza reale aggiunto a Dettagli contratto
Fuso orario aggiunto al campo dell'ultimo giorno di trading
Campo del P&L realizzato aggiunto alla funzione P&L
Ora possibile ricevere greche delle opzioni nel server RTD via API
Aggiunto supporto per la compatibilità delle applicazioni ActiveX 64-bit con l'installatore API fornito
Aggiunto indicatore di liquidità Ultimo ai resoconti di esecuzione

Si prega di notare che l'interfaccia per programmi applicativi Python al momento potrebbe non includere queste caratteristiche. Per maggiori dettagli, si prega di consultare la guida utenti API all'indirizzo http://interactivebrokers.github.io/tws-api/

Dati di di mercato storici tick per tick via API

A partire dalla versione 973.04 dell'API è possibile richiedere i dati di mercato storici tick per tick dal database di IB tramite la funzione IBApi::EClient::reqHistoricalTicks. I risultati saranno riportati in IBApi.EWrapper.historicalTicks, IBApi.EWrapper.historicalTicksBidAsk e IBApi.EWrapper.historicalTicksLast a seconda della tipologia dei dati richiesti.

Per esempi e maggiori informazioni, consultare la pagina http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_time_and_sales.html.

Aggiornamenti del server RTD di TWS per Excel

A partire dalla versione 973.04 dell'interfaccia API il server RTD via API supporta le richieste di simboli che includano uno spazio, per esempio "BRK B". Inoltre, è stato migliorato il messaggio di errore di gestione dei dati in tempo reale.

Per maggiori informazioni, consultare http://interactivebrokers.github.io/tws-api/tws_rtd_server.html.

Ottimizzazione del campione ActiveX di Excel

A partire dalla versione 973.04 dell'interfaccia API il foglio di calcolo del campione ActiveX è stato rifattorizzato, semplificandone la lettura e l'estensione.

Per utilizzare il foglio di calcolo del campione ActiveX, consultare http://interactivebrokers.github.io/tws-api/activex.html#activex_sample.

Visualizzazione del prezzo limite di mercato nel messaggio dello stato dell'ordine

A partire dalla versione 973.04 dell'interfaccia API il messaggio contenente lo status dell'ordine comprende il prezzo al quale l'ordine è stato limitato in caso di ordini al meglio con limite.

Dati "Adeguato - Ultimo" (Adjusted - Last) nei campioni dell'interfaccia API

A partire dalla versione 973.04 dell'interfaccia API i campioni API comprendono la tipologia ADJUSTED_LAST dei dati storici per la dimostrazione della ricezione dei dati storici adeguati al dividendo.

Attributi bid e ask di pre-apertura

A partire dalla versione 973.04 dell'interfaccia API la funzione "tickPrice" è in grado di mostrare gli attributi "preOpenBid" e "preOpenAsk", a indicare che le quotazioni appartengono al periodo di pre-apertura del mercato.

Richiesta dei dati storici con l'aggiunta del campo "keepUpToDate"

A partire dalla rilascio 973.03 della versione 965+ di TWS, la funzione di ricerca dei dati storici "reqHistoricalData" richiede ora il campo "keepUpToDate" con il valore "vero" o "falso" a indicare se:

Vero: è stata effettuata una sottoscrizione per fornire gli aggiornamenti della barre in tempo reale non ultimate non appena disponibili, oppure

Falso: tutti i dati sono forniti una volta sola.

NOTA: se Vero, non è possibile specificare un "endDateTime".

Per esempi e maggiori informazioni, consultare http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_request.

Titoli di testa e articoli delle notizie via API

A partire dalla versione 973.02 dell'interfaccia API vi sono quattro fornitori di notizie che offrono articoli di attualità via API. Le ricezione delle notizie via API richiede sottoscrizioni separate rispetto a quelle previste per i servizi di TWS e ciascuna di esse presenta flussi dati differenti. Le funzioni dell'interfaccia API che gestiscono le notizie sono in grado di interrogare i fornitori di notizie disponibili, effettuare sottoscrizioni alle notizie in tempo reale per ricevere i titoli delle notizie al loro rilascio, richiedere specifici articoli e presentare un elenco cronologico delle notizie memorizzate nel sistema.

Le sottoscrizioni alle notizie attualmente disponibili via API comprendono Briefing Trader, Benzinga Pro, Fly on the Wall e Midnight Trader.

Registrandosi alle notizie API tramite Gestione conto sarà possibile visualizzare anche le sottoscrizioni correnti. È, inoltre, possibile visualizzare le sottoscrizioni correnti dall'interfaccia API usando la funzione IBApi::EClient::reqNewsProviders:

Richiesta dei titoli di testa storici: inoltre, con la necessaria sottoscrizione alle notizie API, è possibile richedere i titoli di testa storici via API usando la funzione IBApi::EClient::reqHistoricalNews. I titoli di testa risultanti saranno riportati in IBApi::EWrapper::historicalNews.

Richiesta degli articoli delle notizie: dopo aver richiesto i titoli di testa delle notizie usando una delle funzioni sovrastanti, sarà possibile richiedere il contenuto dell'articolo con il relativo ID riportato richiamando la funzione IBApi::EClient::reqNewsArticle. Il contenuto dell'articolo sarà riportato nella funzione IBApi::EWrapper::newsArticle.

Per visualizzare degli esempi e avere maggiori informazioni, consultare http://interactivebrokers.github.io/tws-api/news.html.

Richiesta di ricerca in base al simbolo azionario corrispondente

A partire dalla versione 9.73.02, la funzione IBApi::EClient::reqMatchingSymbols può essere utilizzata per ricercare i contratti sulla base delle lettere iniziali che definiscono il simbolo azionario. Per esempio, se si specificano le stringhe "I" o "B" per cercare il simbolo azionario di IB, "IBKR" sarà riportato nell'elenco dei contratti corrispondenti.

I risultati saranno riportati in IBApi::EWrapper::symbolSamples.

Per esempi e maggiori informazioni, consultare http://interactivebrokers.github.io/tws-api/ matching_symbols.html

Istantanee regolamentari per le azioni

A partire dalla versione 9.73.02, per quanto riguarda le azioni, vi sono singole sottoscrizioni ai dati di mercato relative alle specifiche Borse valori necessarie per la ricezione delle quotazioni in streaming. Per esempio, nel caso delle azioni del NYSE, la sottoscrizione è conosciuta come "Network A", per le azioni ARCA/AMEX è chiamata "Network B" e per quelle del NASDAQ "Network C". Ciascuna sottoscrizione viene aggiunta singolarmente e prevede una tariffa separata per la ricezione dei dati di mercato.

In alternativa, è disponibile anche la sottoscrizione al pacchetto con istantanea dei titoli statunitensi per utenti professionali ("US Securities Snapshot Bundle"), che non prevede dati in streaming, ma offre istantanee calcolate in tempo reale dei prezzi NBBO dei mercati statunitensi. Impostando il quinto parametro della funzione IBApi::EClient::reqMktData su Vero, è possibile richiedere un'istantanea regolamentare via API. Il valore riportato è un calcolo dello stato del mercato corrente sulla base dei dati provenienti da tutti i mercati disponibili.

Per maggiori informazioni in merito al servizio istantanee regolamentari dei dati di mercato USA, consultare il relativo articolo del nostro Knowledge Base.

Importante: ciascuna richiesta di istantanee regolamentari prevede l'addebito sul conto di 0.01 USD. L'addebito è previsto sia per i conti reali sia per quelli simulati. Se la tariffa mensile per le istantanee regolamentari raggiunge il prezzo di una particolare sottoscrizione "Network", l'utente si vedrà automaticamente registrare a tale sottoscrizione "Network" per le quotazioni in streaming continue e, inoltre, gli verrà addebitata la tariffa prevista per tale mese. La sottoscrizione sarà interrotta alla fine del mese. Per ciascuna Borsa valori sarà applicato un limite indipendente e i limiti non saranno combinati tra tutte le Borse valori.

Per esempi e maggiori informazioni, consultare http://interactivebrokers.github.io/tws-api/md_request.html#regulatory_snapshot

Usare la versione 966 di TWS o le versioni successive.

Ottenimento dei dati delle posizioni aperte su future via API

A partire dalla versione 9.73.01, e con efficacia a partire dalla versione 965.1b e successive di TWS, è possibile ricevere i dati relativi alle posizioni su future tramite API inviando il comando reqMktData() e inserendo "588" nel parametro "genericTickList". Mediante la richiamata tickSize(), le posizioni aperte su future saranno riportate nel tick di tipo 86.

Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento alla relativa documentazione API:

https://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_types.html

Richiesta dei dettagli dei contratti comprensiva dei dati del contratto sottostante

A partire dalla versione 9.73.01 la funzione IBApi::EClient::reqContractDetails può ora essere usata per identificare i seguenti dettagli del contratto sottostante (per i derivati):

underConid = l'identificativo del contratto sottostante.

A partire dalla versione 9.73.03 la funzione IBApi::EClient::reqContractDetails può essere usata per identificare ulteriori dettagli del contratto sottostante:

underSymbol = il simbolo del contratto sottostante.
underSecType = il tipo di strumento del contratto sottostante

I risultati sono riportati in IBAPI::EWrapper::contractDetails

Server RTD

A partire dalla versione 9.73.03, è possibile usare la libreria dei link dinamici del server RTD per richiedere i dati di mercato in TWS via API usando il foglio di calcolo Excel. Inserire la seguente formula nella cella del foglio Excel:

=RTD (ProgID, Server, String1, String2, ...)

dove:

ProgID è Tws.TwsRtdServerCtrl
Il server è vuoto.
String1, String2...è un elenco di strighe indicanti ticker, host/porta e argomenti.

Per esempio, con la prima stringa (String1) a indicare un ticker in sintassi semplice e la seconda (String2) a indicare le dimensioni bid:

=RTD ("Tws.TwsRtdServerCtrl", , "IBM@ISLAND", "BidSize")

Nuova interfaccia per programmi applicativi (API) Python

Nota: richiede la versione Python 3.1 o successiva

A partire dalla versione 9.73.01 è stato introdotto un nuovo client dell'interfaccia per programmi applicativi (API) Python. Dopo aver installato questa versione beta sul proprio computer, sarà possibile individuare i componenti API Python nei seguenti percorsi:

Codice di esempio API Python – ubicato nella cartella samples/Python della propria directory di installazione API (in genere, IB_973)
Codice sorgente Python – ubicato nella cartella source/pythonclient della propria directory di installazione API

Correzioni

Il campione Linux/Mac C++ è stato corretto.